Shark System V1 Pt2

1. 接續上篇 Shark System V1 Pt1 http://funningboy.blogspot.com/2010/03/shark-system-v1-pt1.html
2. 大概說明一下技術分析指標的特性. OBV: 量能指標 -> 在做底部反彈時,不外乎頭部的建立.根據經驗法則來看,如果下跌量縮表是頭部逐漸形成, 等收十字線,且今量大於昨量,大概有6成以上的機率頭部已形成,再來就是底部的打底型態. 切記: 一但打底開始,如紅量還是部出,表示還有下跌的可能,隨時要做好退場的準備. Entry Rule: 我會利用兩條Fast, Slow線來做, 有點像是MvAvg的感覺,當Fast OBV ">" Slow OBV 就做敲進的動作, 當 Fast OBV "<" Slow OBV時,做賣出的動作. PS: 量能是很重要的變數,要有量才有價,如遇上漲沒量,表是追高意願不足,要小心量價背離. MvAvg 可參考 http://funningboy.blogspot.com/2010/02/moving-band-4-stock-entry.html KD: 價指標,利用K,D交叉訊號來判斷市場的強弱.因為KD的反應屬於快速的技術指標,對於市場的反應相對敏感,可以再搭配其他的慢速指標如 MACD, PSY... Entry Rule: 利用K ">" D && K "<=" 30時做敲入的動作, 當 K "<" D && K ">=" 70 做賣出的動作.
3. 執行結果 利用Weight 的方式給予每個指標不同的權重,如 0.5 *KD_Entry + 0,5*OBV_Entry...,最後統計我們的Rank Record, 在找出最合適的解. 如 得到 0.3分的有 2409.TW, 2301.TW,以此類推. Rst 0.3 2409.TW 2301.TW 0.2 2475.TW 底下Blog會每日自動更新我們SharkV1所產生的適當解. http://shark4finance.blogspot.com/ PS: 所有資料僅為學術用途,交易行為請自行負責.

Google V.S Yahoo History Data

1. 在 History Data上大家很容易發現Google 跟 Yahoo 是有些微的差距,底下就來看一下各有什麼差別.不然 Garbage In = Garbage Out 摟.
2. 底下左邊是Google Finance,右邊是 Yahoo Finance,我們會發現以下幾點不同. (1)在Google的Data 中少了 2010/03/03這筆資料而Yahoo卻有,查了一下開市紀錄,發現確實2010/03/03是有開盤的,可能當天美國休市.所以變的要從Yahoo那邊把資料補齊. (2) 成交量的地方又有明顯的差距,核對了券商的軟體之後發現Google的準確性較高.可能Yahoo有做adjust把成交量轉換過一次.

soluation: 目前解決方案,先抓取Yahoo的Data當基礎,在抓取Google的Data取代掉Yhoo 跟 Google重疊的部分,就可得到最適當的Data,隨然有幾天的成交量不怎麼理想, 但整體而言,我覺得對我們的Input Data影響不大.

Shark System v1 pt1

Pic Ref: http://www.disney.com.tw/
1. Shark System是支策略分析器,主要幫我分析出大盤中有那些便宜可以撿,等時機成熟後,大口敲進我們的多單. PS: 本系統只適合多單
2. 系統架構跟Flow.主要分成基本面,技術面. 基本面: Step1. 透過我們的DDE Catcher抓取個股的卷資比,融資使用率,還有營收績效等等.... 當我們的基本面. Step2. 透過基本面分析,把融資過高跟卷資比高的個股filter掉,因為這樣籌碼不穩定,股價很容易泡沫化.當然公司還是要有穩定的營收,EPS一定要是正的. 透過Step1, Step2 得到第一組解空間(基本面),在藉由這組解空間做技術面的分析. 技術面: Step3. 透過基本面分析得到的解.用DDE Cather抓取歷史資料轉換成每個技術指標的Data,如 KD, OBV, MvAvg.... Step4. 透過外資的買賣記錄,分析是否有持續底部敲進的動作. 換成圖表顯示大概就是如此: 待續....