Futuer Teller pt1

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1. 底下用機率學的方式來推算出在有限時間下,能達到目標獲利的期望值.
2. 先以底下的圖當例子.如果把股價的Time Frame展開, 因為漲跌幅的限制,我們每天能走的步數大概如(1) 所示,每個unit代表股價的漲跌幅. Sample Case 目標: 我們現在要估計未來 10天內我們可以獲利7%的機率有多高? 定義/假設: Dynamic Probability(動態變動率) 為股價變動的機率, 如 P(漲%1 -> 漲%3), P(漲%1 -> 平盤)..... Static Probablity(靜態變動率) P(漲%1), P(平盤)..... PS: 我們會分別定義每種狀態的機率.以台股有漲跌幅限制的情況下.我們先分成 1%, 3%, 5%, 7%, 0%, -1%, -3%, -5%, -7%的狀態機. PS: 如果漲幅為 M(2%) if(3%>M && M >=1%){ M=1% } 我們會Translate 2 Our definition P(1%) = 0.4, P(%3) =0.2 ..... (Static Probability) P(1%->3%) =0.2 , P(1%->0%) =0.3 .... (Dynamic Probability) 最後統計 Static, Dynamic, Static + Dynamic的機率分別有多少.
3. Sample 4 Entry Case Constrain: T<=10; //進場之後,我們最大所能持股的時間. P=7; //獲利目標7%之後出場. Soluation: Find the Path to Meet the Constrain Step1. 先以我們進場點(Entry Point)為中心做Unit展開. Step2.假設D(1)收盤價比我們(Entry Point)來的高3%,就往右走3個unit. Update我們的Cur Bar紀錄現在的位置. Step3. 假設D(2)的收盤價比D(1)的小1%,我們就往左走1個unit. ..... StepN. 直到我們的Constrain Meet. 所以我們可以找到底下Sample的組合 Day D(1) D(2) D(3) D(4) D(5) D(6) D(7) Dif 3% -> -1% -> 0% -> 1% -> 0% -> %3 -> 1% Tot 3% -> 2% -> 2% -> 3% -> 3% -> %6 -> 7%

待續....