Time Windows

Pic Ref : http://dckaleidoscope.files.wordpress.com/2009/03/clock.jpg

1. 相信Time是大家所最Care的因素吧. 底下就來大概介紹一下如何藉由Time Frame的方式來達到最好的獲利.
2. 前提: 在Market的市場中,每日的開盤到收盤的時間是連續的,但是就以"天","月"的觀點來看,變成是種不連續的訊號,所以才會有K線的指標出現. 假設: 在此前提下,我們假設每天的訊號是不連續的,我們用Time Frame來表示這些訊號,藉由Time Frame 的前後移動推斷出T-n or T+n的趨勢分析, 主要概念還是藉由"SAR" 的技術指標的延伸.利用翻"多"或者是翻"空"的情況來增加或減少我們持股的時間. SAR Ref: http://www.ezchart.com.tw/inds.php?IND=SAR PS: 因為金融市場的未來性不能被預期,如何降低持有股票的風險性相對的很重要,透過Time的時間軸,來達到Filter的效用.
3. Flow: EP : Entry Price CP : Current Price (Close/Lowest) LT : LiftTime (持股時間) UT : Up Band LiftTime (最久持股時間) LT : Low Band LiftTime (最短持股時間) Dif : LiftTime Inc/Sub (翻多還是翻空的Default unit) Sample code #Initial $LT =50; $UT = 60; $LT =40; #Method if ( $CP >=$EP ){ $LT+=$Dif; } //如果Curent Price比我們 Entry Price 高,就延長LifeTime else{ $LT-=$Dif; } // 反之減少 LifeTime if( $LT == $UT $LT == $LT){ Call Sell(); // 當LifeTime 達到我們的Constrain後就出場. }

PS: 可以改變 "Dif" 的參數,可以加入 成交量或者K線的大小....,變成一種Discrete的方式.如下 HP : Highest Price. LP : Lowest Price. $Dif = 2 ($HP-$LP)/($HP+$LP) <= 0.3 = 1 ($HP-$LP)/($HP+$LP) <= 0.1

.... 可以自行發揮.