Sharkv2 2010_06~08 profit reports pt1

底下為 Sharkv2 在 2010_06~08的績效表. 可參考 Finance Lists下,我們之前發過的post... Doc definition: sheet (c1) 為首次出現買進訊號時的交易績效表 sheet (c2) 為連續出現兩次買進訊號時的交易績效表 sheet (c3) 為連續出現三次買進訊號時的交易績效表 可以發現並不是連續買進訊號愈多代表交易績效愈好,因為我們這個是底部(頭)反轉系統,要確保股價已經打底完成,且做上漲準備時的交易區間.如果交易買進的連續訊號過多,表示底部尚未形成還有補跌的空間.所以適當的連續交易訊號才有一個較好的獲利區間. ps : 交易績效表下載 但其實用剛剛的績效表只能顯示我們每次的進出場時間點跟全部的獲利情況,就時間跟空間軸而言還不算完整,因為時間是連續性的且我們的成本是固定的,代表在現有的分險中手中持股數目跟價錢是固定的.表示握有的股票不會同時持有不同的交易標的,當然這是假設每次交易只有單一持股的情況,不過似乎很少人會這麼做.any way,底下我們假設每次交易都只持有單一股票,且在時間軸上做交易的情形,除了可以分析我們持股的周期,持股的股性,持股的交易次數...最後可以得到一個時間跟獲利的交易曲線,利用這兩條交易曲線做cross 就可找出獲利區間是落在哪個地方,分別各自代表時間上的哪個部位,還有交易時的訊號情況(indicator,三大法人...) 欄位說明 ID,Entry Day,End Day, Entry Price, End Price, Profit 所以經由上述的說明我們可以找到所有的Case solutions,假設 case 1. E1 = 1102.TW,2010/06/09,2010/06/21,27.55,29.8,2.25 E2 = 1605.TW,2010/06/28,2010/07/06,12,12.85,0.85 E3 = 1210.TW,2010/07/13,2010/07/20,29.2,31.4,2.2 ... case 2. E1 = 1530.TW,2010/06/04,2010/06/24,36.3,39.8,3.5 E2 = 1435.TW,2010/06/30,2010/07/05,5.81,6.25,0.44 E3 = 1210.TW,2010/07/13,2010/07/20,29.2,31.4,2.2 ... case ... 經由timing Expand,我們可以找出我們在timing 區間上每次交易的Path組合(case),可能 case 1 Profit(30), Time(10). case 2 Profit(25), Time(4). 就可以發現在 case 1 雖然交易的獲利比較好,但進出次數過多,相對的風險也較大. case 2 雖然獲利較差,但進出場次數較少,相對的風險也較低,整體而言在case 2 的投資組合更勝 case 1. 可以利用 BFS/DFS Graph search 來尋找最大的獲利組合跟最少的獲利組合,再分析獲利組合下的交易次數,最後兩者做圖形的重疊,就可以找到我們所要的獲利區間.